天天通訊！國債期貨全線收漲銀銀間回購定盤利率全線下跌|債市縱覽

來源：東方財富Choice數據時間：2022-08-02 07:04:33

央行動態(tài)

央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，8月1日人民銀行開展20億元公開市場7天期逆回購操作，中標利率為2.10%，與上期持平；此外，8月1日有50億元7天期逆回購到期，市場凈回籠量30億。

(相關資料圖)

未來5個交易日，共有130億元7天期逆回購到期，后續(xù)仍需密切關注央行公開市場操作力度。

一級市場(8月2日)

PART1.

發(fā)行與到期預告

8月2日預計共發(fā)行債券51只，發(fā)行量1365.6億(不含同業(yè)存單)。

在利率債方面，政策性銀行債發(fā)行6只，共390.0億；地方政府債發(fā)行4只，共289.4億。

在信用債方面，金融機構債發(fā)行6只，共325.0億；短融發(fā)行11，共139.5億；中票發(fā)行3只，共21.5億元；公司債發(fā)行17只，共143.7億；企業(yè)債發(fā)行2只，共6.5億；資產支持證券發(fā)行2只，共50.0億。

各類型債券發(fā)行只數占比情況

8月2日到期債券共80只，到期額1699.17億元。其中，到期償付債券79只，到期額1679.17億；違約償付債券1只，到期額20.0億。

未來3月債券償還情況統(tǒng)計

PART2.

特色新債介紹

【利率債】

【地方政府債】

8月2日，預計2個省市將發(fā)行地方政府債4只，發(fā)行額289.4億。其中，再融資一般債券發(fā)行2只，發(fā)行額155.0億；再融資專項債發(fā)行2只，發(fā)行額134.4億。

分省市來看，安徽發(fā)行地方政府債3只，發(fā)行額208.7億；遼寧發(fā)行地方政府債1只，發(fā)行額80.7億。

【同業(yè)存單】

同業(yè)存單方面，8月2日計劃發(fā)行773.2億，到期599.0億，發(fā)行額前五分別是：22中國銀行CD026、22建設銀行CD131、22平安銀行CD094、22興業(yè)銀行CD248、22光大銀行CD148。

其中，1M發(fā)行債券4只，共43.5億；3M發(fā)行債券24只，共63.2億；6M發(fā)行債券27只，共73.5億；9M發(fā)行債券10只，共18.0億；1Y發(fā)行債券43只，共575.0億。

從評級來看，發(fā)行主體評級為AAA的發(fā)行債券52只，共647.6億；發(fā)行主體評級為AA+的發(fā)行債券44只，共110.1億；發(fā)行主體評級為AA的發(fā)行債券8只，共11.0億。

【非金信用債】

8月2日預計共發(fā)行非金信用債(短融、中票、公司債、企業(yè)債、資產支持證券)35只，共361.2億。

各類型非金信用債發(fā)行額占比情況

重要債券一覽表

二級市場(8月1日)

截至8月1日收盤，與上一個交易日相比：

國債方面，10年國債活躍券收于2.7280%，下行2.70BP.國開債方面，10年國開活躍券收于2.9835%，下行2.60BP。

國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報101.255，漲0.19%；5年期國債期貨主力合約報101.880，漲0.09%；2年期國債期貨主力合約收盤報101.265，漲0.04%。

信用債方面，截至8月1日17:00，交易所成交量前三的債券為：21金街05、21萬科02、19TCL02；交易所漲幅前三的債券為：17清控01、17國盛金、20恒大01。

貨幣市場與收益率曲線(8月2日)

各期限中債國開債到期收益率走勢

各期限中債國債到期收益率走勢

中債5年中短期票據(AAA)收益率報3.0190%，下行3.43BP；中債5年城投債(AAA)收益率報3.1106%，下行5.14BP。

注：信用利差以國開債收益率為基準

市場預報

1.8月2日：澳洲聯儲議息會議。

2.8月4日：英國央行議息會議。

3.8月7日：國家外匯儲備數據、海關貿易數據。

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